時系列解析での時系列データ内に相関があるのかあたりまえで、そのような相関をどう取り除いていくかというのが時系列解析には必須です。ARとかARMAとかのモデルのようにある時間のデータY(t)がY(t-1)やY(t-2)などからどのように影響を受けているかを取り込んだものもあります。